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期权上市第二天 主力合约“50ETF购3月2200”涨幅居前

2015-02-10 11:05:05来源:责任编辑:admin

  上证50ETF期权上市第二天,代码为“10000001”的“50ETF购3月2200”的涨幅最大,截止发稿,报0.1910元,涨幅为4.60%。而代码为“10000009”的“50ETF沽3月2350”跌幅最大,截止发稿报0.1165元,跌幅为6.95%。

  据上交所相关人士介绍,首日交易中,个人投资者的交易类型主要可分为买入期权、卖出期权和备兑开仓三类,其交易行为特点可以归纳为以下两点:一是买入期权行为显着多于卖出期权,买入期权占比56%;二是买入认购期权的行为显着多于买入认沽期权的行为,买入认购期权占买入期权比重为68%。备兑开仓占总卖出开仓的比重为15%。

  “3月期权合约总共占据总成交量的64.5%,持仓量也占多数,可见当月合约依然是市场关注焦点。从方向来看,认购期权合约成交量11320张,而认沽成交量7523张,认购期权的活跃度显着高于看跌期权。不过从行权价格分布来看,成交量主要分布在实值和虚值合约上,可见国内首日情况与海外市场有较大的差异,海外经验显示,平值及其附近的虚值合约往往是成交最为活跃的合约。”方正证券金融工程分析师陶勤英表示。

  她还指出,从波动率结构来看,目前期权的隐含波动率微笑曲线较为平缓,同时认沽期权的隐含波动率高于认购期权的隐含波动率。这符合此前预期,市场以一级交易权限的投资者为主,而一级交易权限只允许备兑开仓或买入保护性看跌,从而导致“认购期权价格低估而认沽期权价格高估”,同时融券成本较高也同样抬高了认沽期权的对冲成本,更加剧了这一现象。

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